Я хочу купить карточку на побольше памяти (сейчас 2гб), скажите пожалуйста, надо ли прошивать новую карточку, или еще что нибудь делать?

Неа, если только на крайний случай форматнуть прямо на PSP перед использованием. А так вставляй и вперёд...