Игры на PSP бывают двух типов:

Игры предназначенные непосредственно для самой PSP


Это образы снятые с UMD дисков.
Они бывают 2х форматов: ISO и CSO. Отличия только в том, что CSO - сжатый ISO. А почему тогда не все игры выкладывают в CSO? Да потому что не все игры "дружат" с КСО. У некоторых появляются тормоза или глюки. (GTA: Liberty City Stories; Tekken: Dark Resurrection и ещё некоторые).
Структура диска UMD не меняется особо) Доподлинно знать что именно где лежит не надо) Хватит и минимальных познаний, например что в папке Music/Sound (а такая есть в каждой игре [или почти, просьба поправить елси есть исключения]) Лежат либо звуковые эффекты, либо музыка [тоже самое с папкой Video]. Спросите зачем это надо? А вот зачем. Если у вас небольшой объём флеш карты, либо надолго "отрываетесь" от компьютера и хотите закинуть побольше игр, то можете саморучно "вырезать" музыку или видео (или и то и другое одновременно) чтобы уменьшить размер игры. Так же на каждом UMD диске есть обновление прошивки и иногда пустые файлы, их лучше вырезать программой UMDGen.

Установка:

Кидаем ISO или CSO образ в папку ms0:\ISO (Например: K:\ISO\Tekken_FULL.iso)

Возможные проблемы и пути их решения:

Если после запуска игры вы видете чёрный экран, который не убирается, то войдите в Рекавери Меню, Configuration -> UMD Mode (currently: Sony NP9660 -NO UMD-) (если такой но умд драйвер уже стоит, то поставьте M33 driver -NO UMD-)

Игры с PSOne


Да, да) PSP умеет запускать игры со старой доброй PSOne. Для этого игры необходимо соответствующим образом перегнать.

Установка:

Обычно раздачи PSX-PSP осуществляются в виде папок с названием игры и вложенным EBOOT.PBP (Вы правильно поняли, любая PSX-PSP игра называется так, отличается только название папки)
Переносим фаил EBOOT.PBP в папку ms0:\PSP\GAME\game_name Например: ms0:\PSP\GAME\KKND - Krossfire [PAL-E]\EBOOT.PBP

Возможные проблемы и пути их решения:

Если у вас написано "повреждённые данные" то у вас либо длинное имя игры, либо не в ту папку закинули. Подробнее распишу про другой тип "проблем".
Т.к. эмулятор сделан и работает "как есть" (как выразилась сони) мы имеем не полностью рабочий продукт. Это не значит что всё плохо) Всё нормально) просто некоторые игры не могут запускаться без тормозов или зависаний "наглухо", и чтобы в них поиграть надо ухитриться (Смена ID игры).
Прикол не в самой смене ID, а в том что не знаешь на какой надо поменять чтобы тормоза или зависания пропали.
-Почему смена ID помогает сделать игру рабочей?
Да потому, что в POPS`е (попс это и есть наш "любимый" эмулятор) содержатся определённые фиксы, которые применяются по ходу эмуляции к определённым играм, сообразили? Или нет? Ну если нет, то поясняю. Иногда фикс от одной игры оказывается "спасительным" для другой, и при присвоении нучжного ID, наша игруля становится рабочей. [иногда полностью] (всё это подбирается методом "тыка") - Думаете глупо надеяться на такое количество случайностей? Скажу, что несколько игр стали рабочими благодаря этой методике.
4. Homebrew.

Ну здесь говорить особо нечего) Хомбрю это программы для PSP, они бывают самые разные, самые популярные - эмуляторы, читалки, плееры и даже полноценная оболочка (IrShell). {Планирую написать ссылки на все эмуляторы, читалки и иршелл, но немного позже}

Установка:

Ничего сложного) Папка с хомбрю кидается в:
ms0:\PSP\GAME150\ Например: K:\PSP\GAME150\NESTERJ. - Для обычной PSP
ms0:\PSP\GAME\ Например: K:\PSP\GAME\NESTERJ. - Для PSP Slim НО! Есть исключения. Читалка bookr например. Она работает из папки GAME150

Так же некоторые хомбрю могут быть в виде двух папок (например: NESTERJ и %NESTERJ ), в таком случае обе папки кидаются в ms0:\PSP\GAME\, но в меню игр у вас будет одна иконка "повреждённые данные". (именно от папки %NESTERJ, но без неё NESTERJ(хомка) перестанет работать )

Лечится скрытием таких иконок:
Configuration -> Hide corrupt icons (currently: Enabled)

Есть более разумный путь решения:

Самый эффективный способ - это правильно назвать папки в соответствии со спецификацией SONY.
Например папки "%NESTERJ" и "NESTERJ" нужно правильно переименовать как: "%__SCE__NESTERJ" и "__SCE__NESTERJ" (по 2 знака подчёркивания обязательно).
Тогда не будет повреждённых данных и незачем их будет скрывать.